量化投资

為了解財報重編前後的差異，對量化投資回測的研究結果會造成的影響。本文以因子投資的投資績效，在使用重編前財報資料與重編後財報資料產生的差異來檢驗。

相對以季頻率揭露的財報而言，以月頻率公告的月營收資訊成為了投資人掌握基本面變化最重要的參考指標。按月公布的月營收資訊除了較具有時效性外，亦可以幫助投資人在財報的空窗期時持續追蹤公司的基本面訊息。因此，本文對月營收資訊選股的投資組合作量化投資，檢驗其對尾端風險的壓力承受度與相對台灣加權指數 (之後簡稱大盤) 的表現。

在人力成本增高与金融科技发展的驱动之下，量化投资策略达到的被动投资方式，已经渐渐压缩主动投资的市场，只要有完整 […]

工欲善其事，必先利其器。量化分析、建構投資模型的時候，使用的演算法固然重要，但是資料卻是不可或缺的一環。尤其是資料的品質，不但對投資回測的結果有直接影響，更會是攸關一個模型上線交易的成敗關鍵！ TEJ 量化投資財務資料庫，根據財報的發布日，將日頻率的股價與季頻率的財務資料整併在一起，並處理下市資料（避免生存者偏誤）與重編前資料（避免窺視未來）的資料，為投資分析、回測前使用的資料做欲先準備。

近年，ESG一直是热门的议题，但我们一直对责任投资或责任授信上实务上应用的方式有诸多的疑问与讨论。上期讲座，我 […]

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有效率的量化投资策略，通常使用程式语言撰写策略，但量化投资听起来遥不可及、程式语言又是投资新手能上手的工具吗？ […]

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