Censrisk™ 市场风险

Censrisk™ 市场风险 系统优势

1.     完整性高及市场使用率高的资料库来源

2.     衡量方法符合能追溯到适当的交易纪录

3.     计算样本不足自动筛选

4.     模型透明度高并列示中介验证过程(含敏感度分析)

5.     参数设定及模型使用弹性高(可同时快速设定及计算)

6.     多种风险值报表设计以利管理与分析

7.     报表可依使用者习惯自行建立群组

8.     三种语系介面，使用者操作方便

9.     两次教育训练(含各资产风险值拆解)及完整技术手册

10.  持续研究团队-TEJ风管部 

11.  可依不同需求自行设定权限控管

权限控管说明

使用者可以依功能需求自行设定帐号，说明如下：

最高权限-管理者(1人)	次高权限-操作者(2人)	最低权限-阅读者(10人)
建立及删除帐号 设定部位及计算 授权及共享部位 检视所有帐号部位	设定部位及计算 授权及共享部位	只供检视已共享部位计算结果

计算方式说明

本系统目前可计算方法分为二大类

区域评价法：

• 变异数共变异数简单移动平均法
• 变异数共变异数指数移动平均法
• 变异数共变异数加权移动平均法
• 变异数共变异数GARCH
• 变异数共变异数IGARCH
• 变异数共变异数TGARCH
• 多因子分析法

全域评价法：

• 历史模拟法
• 蒙地卡罗模拟法(GBM；Vasicek)

其他：

• 条件风险值
• 固定部位回顾测试 
• 压力测试
• 每日部位回顾测试
• 二项分配检定
• 概似比例检定
• 样本统计检定

资产适用范围

现货－证券	现货－利率	现货－汇率
上市股票 上柜股票 兴柜股票 国际股价指数 境内基金 境外基金 国外个股1	公债 公司债(固定、浮动、反浮动) 货币工具(放款、存款、应收款) 可转债 永续债券 海外债券	汇率类

衍生性商品－证券	衍生性商品－利率	衍生性商品－汇率	衍生性商品－商品
选择权2 指数期货3 个股期货	利率交换 远期利率契约 换汇换率 10年期公债期货 30天期利率期货 利率选择权(上限、下限、区间) 股权连动型债券 可转债资产交换 资产证券化-MBS及CMO 债券选择权 海外可转债 海外可转债资产交换	远期外汇交易 货币交换 外汇选择权界	新台币黄金期货 黄金选择权

*注1：国外个股包含中国、香港、菲律宾、马来西亚、韩国、新加坡、泰国

*注2：选择权包含认购权证、台指选择权、个股、金融、电子、MSCI、柜买、非金电

*注3：指数期货包含大台指、小台指、金融、电子、台湾50、摩根台指、MSCI、柜买、非金电