CRMM 信用风险 市场 模型指标 介绍

前言

采用著名的Merton Model(1974)实质选择权的概念 → 利用每日股价去预测公司的信用风险， TEJ 针对台湾市场进行调校后，预测能力大幅提升， 适用于股市发达，债市不发达的台湾市场， 结合TEJ 财金资料库，适合每日风险监控。

CRMM模型

CRMM建模程序

产业相对风险

	重大警示	CRMM资讯(DD、TCRITM、TMR、调等)、市场交易讯息、重大交易警示、危险程度
	股价警示	筹码讯息、变动异常警示
	财务警示	成长性、安全性、经营能力讯息及严重恶化警示
	董监状况警示	董监持股及质押变动及恶化警示