TQuant LAB 量化分析 资料集

前言

TQuant LAB 提供完整可靠的历史资料,协助您挖掘出有效的投资因子,产出优越的投资策略。在人力成本增高与金融科技发展的驱动之下,量化投资策略达到的被动投资方式,已经渐渐压缩主动投资的市场。

而量化投资策略需要完整可靠的历史资料做为策略研究的基础,并且资料具有point-in-time概念,保留历史当时时间点可以看到的资讯,才能真正反映当时的股票价格与报酬。

TQuant LAB Dataset 量化分析资料集对量化策略开发的效益

市场资讯

保留目前与曾经上市之公司,并提供变更产业/变更交易/或变更市场等资讯,有助于还原历史当时的市场状况,避免回测产生生存者偏差(survivorship bias)

提供变更产业/变更交易/或变更市场等资讯
提供变更产业/变更交易/或变更市场等资讯

财报资讯

财务报表资讯,加入自结财报的资讯,并按照宣告日保留重编前后的版本,形成投资用的财务资料,有助于还原交易当下可取得的财报资讯。无论是来自法说会的自结财报或者是正式公告的财报,投资用的财务资料可反映自结数财报所带来的股价变动,并可避免前视偏差。

(2330)台积电2021 7/8月股价变动
(2330)台积电2021 7/8月股价变动

公司活动

提供公司活动的事件宣告日,例如股利政策的宣告日,私募定价日,或者增减资的宣告日…等,宣告日搭配公司活动的资讯及当天股应,有助于了解市场接收到讯息的反应,更精确找公司活动事件对股价的影响。

私募效应
私募效应

TQuant LAB Dataset 量化分析资料集内容

TQUANT LAB DATASET 量化分析资料集内容
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