本系统于管理报表上有一栏「分散利益」，其值为建构与部位呈负相关资产后所产生的风险抵减效果；另外由增额风险值的正负值亦可看出。
假设分配具i.i.d的特性，则时间具有相加性，且因为变异数为平方值，因此先将持有日期开根号再乘上单日风险值。
本系统殖利率来源有3种：指标公债利率、 SPLINE法配适之零息利率、IRS利率。
绩效指标风险值为标的资产之benchmark的单位风险值，主要是用于比较标的资产相对于benchmark(如：证券vs 加权指数)的风险值，表示相对于每一单位绩效指标风险值，其标的资产所暴露的风险为何。
权益因子和外汇因子是使用几何布朗运动(GBM)，利率因子则考量其利率均数复归的特性，使用Vasicek Model。
若部位有作更新，可直接将部位重新上传即可，其历史风险值会接续下去，请注意，不能先删除投资组合，删除动作是将全部报表记录全部清除。
VaR为未实现损益的概念，求出来的RAROC为未实现损益的部分；因为已实现损益已经实现了，且已不在投资组合中了，因此RAROC并未包含已实现的部分。
视资产类别而定，若为线性资产，可适用变异数共数异数法；若有大量非线性资产建议可采用历史模拟法或蒙地卡罗模拟法，另外参数不同也会影响模型的使用，最好的方法是透过回顾测试可准确检验模型的适合度。
由于金融市场的报酬分配具厚尾现象，而历史模拟法所用的分配即为市场上的真实分配，因此历史模拟法之风险值有时会大于常态分配假设之方法。
由于本系统目前提供东亚七国个股之交易资料，其余国家需由使用者自行将每日维护资料上传后，再搭配汇率的选择，则可计算。
