专家观点

蒙地卡羅模擬法的用途是估計不確定事件的可能結果，其運作方式則是透過假設機率分佈，使不確定性事件的變數建立模型。 並且，每個預測期都會用一組隨機數字來不斷重新計算結果，藉此產生大量的可能結果。 而在財務金融領域中，此方法被廣泛用來衡量資產組合的報酬及風險，較注重預測末尾的極端走勢。因此，本文最後也將透過視覺化結果，說明資產組合的風險報酬表現。

前言 上期说明SASB准则的特色及SASB产业分类，本期介绍各子产业的SASB准则。由于半导体产业系台湾重要的 […]

自今年3月28日新冠变种病毒奥密克戎（Omicron）杀入社区后，2500万上海居民开始经历了一场毫无预期的长 […]

延續半導體業鏈氣候變遷風險與機會的介紹，本文將介紹半導體業下游 — IC封測。 根據TEJ統計，半導體下游共有17家發布CSR報告書，其中有8家導入TCFD，本篇文章將針對其中6家半導體封測公司解析其CSR報告書中的氣候相關風險與機會。

預測股票一直是人們所追求的，然而股票的隨機性遠遠難以掌握，在資料科學的進步下，計算成本大幅降低，本文用使用相較於【量化分析(三)】預測市場?! 更複雜的深度學習模型，進行股票預測，使用前10天的開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量，預測隔天的收盤價。 本文使用RNN架構進行時間序列預測，需要對時間序列或是深度學習有基礎瞭解。

分析台美GDP組成

原物料價格飆漲、通膨以及升息是今年金融市場的主要議題，新聞媒體也時常報導台灣股市近期的走跌與國際資金流動有關，因此本文便將以此為出發點，透過統計方法分析台灣股市與美債殖利率的關係。

日本經濟環境與日圓走勢

當兩年期美國公債減十年期美國公債利差為正，我們稱之為殖利率曲線倒掛。 通常天期越長的債券需要較高的風險溢酬，而發生倒掛時伴隨而來的是關於景氣衰退的疑慮，而本文將以尋找每個發生倒掛的時點，接著繪出一年之前與兩年後的總經數據以提供觀察。